Aux alentours de la trentième année, Montherlant connaît une crise qu'il a appelée la crise des «voyageurs traqués», qui le conduit à quitter la France, pour fuir vers les pays de soleil – Espagne, Italie, Tunisie, Algérie, Maroc – dans l'intention d'y réaliser la «féerie». Les ouvrages qui jalonnent cette période ont tous le caractère d'une confession, à la fois passionnée et ironique, tragique et pleine d'humour.
Dans La petite infante de Castille, le «voyageur traqué» s'éprend d'une danseuse espagnole. Mais quand arrive le moment où il n'a plus «qu'un geste à faire», il s'éclipse. «Tout ce qui est atteint est détruit» est sa devise du moment – vite reniée.