Aux alentours de la trentième année, Montherlant connaît une crise qu'il a appelée la crise des «voyageurs traqués», qui le conduit à quitter la France pour fuir vers les pays de soleil – Espagne, Italie, Tunisie, Algérie, Maroc – et y réaliser la «féerie». Les ouvrages qui jalonnent cette période de sa vie ont tous le caractère d'une confession, à la fois passionnée et ironique, tragique et pleine d'humour. Dans Aux Fontaines du Désir, Montherlant définit la philosophie de l'alternance, par laquelle il prétend tout épuiser de la vie, concilier ses contraires, «faire alterner en soi la Bête et l'Ange, la vie corporelle et charnelle et la vie intellectuelle et morale...». La Petite Infante de Castille raconte une amourette de l'auteur avec une petite danseuse : Montherlant y montre l'un des aspects les plus piquants de sa personnalité, qu'il appelle son aspect «jovien» (on le retrouve chez le Costals des Jeunes Filles, le Guiscart de La Rose de Sable, et dans le personnage de Malatesta).