Sophie Wilhelmine, comme son frère Frédéric II, aimait les décorations rococo, les chinoiseries, les ornements capricieux, peints ou sculptés, avec beaucoup de feuillages, de fleurs, de perroquets, de guirlandes et de rubans. La plume à la main, elle devenait autre : un mémorialiste féroce, réaliste, sans pitié, qui, à distance, effarouchait Sainte-Beuve.
Les Mémoires de la Margrave ne se rapportent qu'à sa jeunesse et à son mariage. C'est le tableau le plus vivant, le plus coloré et certainement le plus exact de la cour prussienne au temps du terrible roi-sergent, Frédéric-Guillaume I^er, le collectionneur de grenadiers géants. C'est aussi le tableau de la petite cour de Bayreuth, assez misérable par la faute d'une mauvaise administration, avec un vieux prince ivrogne, qui était néanmoins populaire, parce que son seul plaisir était d'aller au cabaret.
Ces Mémoires font penser parfois au plus féroce Saint-Simon. Ils font découvrir une Allemagne que nous ne connaissons guère, et aussi un écrivain français pittoresque, amusant et cruel.