Karen Blixen avait l'habitude de dire que son cœur était resté au Kenya, «enterré à Ngong Hills» avec Denys Finch Hatton, mais l'écrivain que nous connaissons n'en est qu'au début de sa carrière lorsqu'elle doit rentrer au Danemark, en 1931. Après le volume des Lettres d'Afrique, ces Lettres du Danemark couvrent donc les trente dernières années de la vie de Karen Blixen, et présentent un double intérêt pour le lecteur français. D'une part, ce choix de lettres, établi par Carl-Gustaf Bjurström, permet de mieux comprendre le caractère très complexe d'une femme hors du commun, qui parle librement de ses sentiments et de ses difficultés. D'autre part, de nombreuses lettres nous permettent de suivre les ambitions littéraires de Blixen, d'accompagner le triomphe des Sept contes gothiques aux États-Unis et la très longue rédaction de La ferme africaine.
Dans la deuxième partie de l'ouvrage, de nombreuses lettres s'adressent aux jeunes poètes et intellectuels danois dont Karen Blixen aimait s'entourer - éclairant ainsi la période la plus controversée de sa vie -, puis à quelques membres de l'aristocratie danoise. Malgré la diversité des destinataires, quelques thèmes - l'Afrique, les ennuis de santé, les problèmes d'argent et d'héritage, mais surtout la difficulté d'écrire - sont récurrents et l'ensemble constitue un témoignage passionnant sur un des écrivains les plus populaires du XX^e siècle.